A la cofradía de La Columna , como se la conoce en la ciudad, se le debe, entre otras cosas, el hecho de haber recuperado la histórica Capilla de Euuropa desde donde procesiona la hermandad desde su primera estación de penitencia, en 1946 siendo fundada un año antes. La capilla por aquel entonces se encontraba en desuso y casi en ruinas.

El mismo año de 1946 la hermandad recibe la imagen del Señor, obra del algecireño José Román y en 1948 ya procesionaría la imagen de la Virgen de las Lágrimas, una dolorosa realizada en los talleres salesianos de Sevilla y que, bajo palio, mira al cielo.

El misterio del paso de Cristo representa el momento en que Jesús es flagelado mientras está atado a una columna por un sayón bajo la mirada de un soldado romano.

La cofradía tuvo que procesionar durante algunos años desde la Iglesia de la Palma mientras se construía en la Capilla de Europa una puerta lateral que pudiera facilitar la salida de los pasos, especialmente del paso de palio. La cofradía aguantó el declive de la Semana Santa algecireña en los años 60 y 70 y procesionó hasta 1978 año en que dejó de hacerlo. En 1985 se volvería a reorganizar la cofradía, realizando de nuevo estación de penitencia al año siguiente y de nuevo desde una Capilla de Europa en ruinas. Este hecho provocó que una vez más se relanzase la reconstrucción de la histórica capilla hasta llegar al estado que vemos actualmente, lo que hizo que el año posterior volviera a salir desde la Iglesia de la Palma.

Se trata por tanto de una de las cofradías con más historia de la ciudad y cabe destacar que tiene como Hermano Mayor Honorario al Ayuntamiento de Algeciras y como Hermano Honorario al cuerpo de Intendencia de la ciudad. Además, en el cincuenta aniversario de su fundación la cofradía recibió la Medalla de Oro de la ciudad y en 1998 la Virgen de las Lágrimas fue nombrada patrona de la Policía Local y las Hermanas del Asilo de San José son Camareras perpetuas.

La Virgen de Europa es también titular de la hermandad y desfila en procesión de Gloria el primer viernes del mes de Octubre. De entre su recorrido, una de los más cortos de la ciudad, destacamos la subida por la calle Buen Aire y su entrada en el barrio de San Isidro.